Wilhelm Marx sinh ngày 15 tháng 1 năm 1863 tại Köln với tên gọi Johann Marx (Hiệu trưởng của một trường Công giáo, 1822-1882) và vợ ông Gertrude (1826-1909). Ông có một em gái, Barbara (1860-1924), người sau đó đứng đầu Ursulines ở Cologne. Marx lấy bằng Abitur (trung học phổ thông) tại Marzellengymnasium năm 1881. Sau đó, ông nghiên cứu luật học tại Đại học Bonn từ năm 1881-84. Là một sinh viên, anh trở thành thành viên của K.St.V. Arminia. Marx kết hôn với Johanna Verkoyen (1871-1946) vào năm 1891 và họ có tổng cộng bốn người con (ba con trai và một con gái).